京畿道自公元前18年，温祚王从高句丽国内城出逃时已成为一个在政治上较重要的地区。自从原三国之一的百济鼻祖温祚王把道邑设在慰礼城以后，在5世纪中叶，汉江流域曾被并入高句丽；到了553年（真兴王14年）则变成了新罗的领土；其后，在统一三国的统一新罗国的全国九个州中，现在的京畿道地区被称为汉山州。
随着统一新罗之后的朝代高丽的太祖王建定都开城，京畿地区便跃升为韩国历史的一个中心地区，并从1018年（高丽显宗9年）开始，正式叫做“京畿”。在高丽王朝之后建立的朝鲜时代，太祖定都汉阳后，重新重新了京畿的地盘，从太宗、世宗时期开始便把广州、水原、骊州、安城等东南地区划归京畿，大体上同现在的京畿道行政区划一致。到了1895年，随着推行二十三府制，京畿道便被划分归属汉城府、仁川府、忠州府、公州府、开城府地盘。
在日本占领时期，于1910年10月1日，把原来的汉城府划入京畿道后更名为京城府，并把道府设在京城府。迎接解放并成立大韩民国政府后，于1946年，随着首都首尔特别市从京畿道分离出去，京畿道的部分地区划归首尔特别市。到了1967年，京畿道的道府所在地从首尔特别市迁到了水原市。自从1981年仁川直辖市从京畿道分离出去后，金浦郡、瓮津郡、江华郡等原京畿地区，分别于1989年和1995年划入仁川广域市。
